Явные формулы для эффективного портфеля акций в стандартной модели Марковица

Аннотация

В статье приводятся явные формулы для параметров эффективного портфеля акций, полученные на основании теории Марковица, в том числе для модели Тобина. Выполнена эмпирическая проверка, подтвердившая правильность полученных формул. Последние могут оказаться полезными при теоретических исследованиях, связанных с эффективными портфелями ценных бумаг, а также при разработке компьютерных программ, связанных с анализом инвестиций и фондового рынка.