Preview

Вестник НГУЭУ

Расширенный поиск

О ПРОВЕРКЕ НАЛИЧИЯ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Полный текст:

Аннотация

В статье построен критерий (тест), который позволяет проверять гипотезу об однородности и  независимости элементов выборки, состоящей из случайных величин, имеющих непрерывное  распределение. Построенный критерий является точным и, в отличие от различных критериев  серий, не требует накладывания условий на объем выборки, а также условий на моменты  случайных величин. Критерий не зависит от распределения наблюдаемых случайных величин и  может быть применен, в том числе, и для выборок малого объема. Данный тест подходит для  проверки гипотезы об однородности и независимости возмущений (ошибок) регрессионных моделей. В статье также описывается методика применения разработанного  критерия для выявления структурных сдвигов, наблюдаемых во временных рядах. При исследовании динамики валового внутреннего продукта Российской Федерации в период с  2000 по 2008 г. с помощью данного критерия выявляется наличие структурного сдвига в 2008 г.

Об авторах

А. В. Логачев
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
Россия

кандидат физико-математических наук, доцент, кафедра статистики



С. Е. Хрущев
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
Россия

кандидат физико-математических наук, доцент, кафедра статистики



Список литературы

1. Айвазян С.А. Прикладная статистика. М.: Финансы и статистика, 1983. 471 с.

2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. М.: Юнити-Дана, 2004. 311 с.

3. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2007. 504 с.

4. Никифоров И.В. Последовательное обнаружение изменения свойств временных рядов. М.: Наука, 1983. 199 с.

5. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. Новосибирск: СО РАН, 2005. 744 с.

6. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения, Т. 2. М.: Издательство «Мир», 1966. 752 с.

7. Эконометрика: учебник для магистров / И.И. Елисеева (и др.); под ред. И.И. Елисеевой. М.: Издательство «Юрайт», 2012. 453 с.

8. Andrews D.W.K. Test for Parameter Instability and Structural Change With Unknown Change Point // Econometrica. 1993. Vol. 61. No. 4. P. 821–856.

9. Brown R.L., Durbin J., Evans J.M. Techniques for Testing the Constancy of Regression Relationship over Time // Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological). 1975. Vol. 37. No. 2. P. 149–192.

10. Chow G.C. Tests of the equality between two sets of coefficients in two linear regressions // Econometrica. 1960. Vol. 28. P. 561–605.

11. Eckstein P. Graphical Stability Analysis of Linear Regression Relationship. Humboldt-University to Berlin Institute for Statistics and Econometrics. Berlin, 1998.

12. Maddala G.S., In-Moo Kim. Unit Roots, Cointegration and Structural Change. Cambridge University Press, 1998.


Для цитирования:


Логачев А.В., Хрущев С.Е. О ПРОВЕРКЕ НАЛИЧИЯ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ. Вестник НГУЭУ. 2017;(2):328-332.

For citation:


Logachev A.V., Khrushchev S.E. ABOUT CHECKING THE STRUCTURAL SHEET AVAILABILITY IN RESEARCHES OF TIME SERIES. Vestnik NSUEM. 2017;(2):328-332. (In Russ.)



Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-6495 (Print)