О ПРИМЕНЕНИИ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ РЫНКА АКЦИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы построения регрессионных моделей при прогнозировании состояния рынка акций; дана оценка современного состояния информационной базы исследования; построена динамическая модель; проведена оценка ее статистической надежности; заданы ограничения и выполнены прогнозные расчеты в рамках этих ограничений; сделаны выводы и предложения.
Об авторе
И. В. Майер
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
Россия
аспирант
Россия
аспирант
Список литературы
1. Глинский В.В., Гусев Ю.В., Золотаренко С.Г., Серга Л.К. Портфельный анализ в типологии данных: методология и применения в поддержке управленческих решений // Вестник НГУЭУ. 2012. № 1. С. 25–54.
2. Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ: учеб. пособие / 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. 241 с.
3. Глинский В.В. К вопросу об оценке перспектив развития демографической ситуации в России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2008. № 12. С. 17–21.
4. Глинский В.В., Макаридина Е.В. О модели жизненного цикла высшего профессионального образования России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. № 3. С. 12–18.
5. Глинский В.В., Серга Л.К. Нестабильные совокупности: концептуальные основы методологии статистического исследования // Вестник НГУЭУ. 2009. № 2. С. 137–142.
6. Глинский В.В., Серга Л.К. О государственном регулировании малого предпринимательства в России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. № 19. С. 2–8.
7. Дорохов Е.В. Статистический анализ и прогнозирование развития фондового рынка России: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2008.
8. Обзор финансового рынка / Департамент исследований и информации Банка России. 2012. Вып. № 74.
9. Серга Л.К. Об одном подходе к определению пороговых значений в решении задачи классификации // Вестник НГУЭУ. 2012. № 1. С. 54–60.
Рецензия
Для цитирования:
Майер И.В. О ПРИМЕНЕНИИ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ РЫНКА АКЦИЙ. Вестник НГУЭУ. 2014;(1):178-184.
For citation:
Maier I.V. ON APPLICATION OF MULTIREGRESSION MODEL FOR FORECASTING OF STOCK MARKET STATE. Vestnik NSUEM. 2014;(1):178-184. (In Russ.)
Послать статью по эл. почте 
